In questo lavoro si definiscono e confrontano le versioni robuste e non robuste dei modelli di selezione di portafoglio basate sull’impiego, quale misura di rischio, della Vol, del VaR e del CVaR e si evidenzia come la versione robusta dei modelli che utilizzano il CVaR sia coerente, di facile implementazione e la più efficiente.

Un Approccio Robusto risk-based alla Gestione di Portafoglio: una verifica empirica in tempi di crisi

QUARANTA, ANNA GRAZIA
2011-01-01

Abstract

In questo lavoro si definiscono e confrontano le versioni robuste e non robuste dei modelli di selezione di portafoglio basate sull’impiego, quale misura di rischio, della Vol, del VaR e del CVaR e si evidenzia come la versione robusta dei modelli che utilizzano il CVaR sia coerente, di facile implementazione e la più efficiente.
2011
Associazione Bancaria Italiana
Nazionale
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