Performance of a hedged stochastic portfolio model in the presence of extreme events.

CASTELLANO, Rosella;
2001-01-01

2001
--Netherlands: Springer Netherlands -Dordrecht Netherlands:Kluwer Academic Publishers
Internazionale
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
CompEcon.pdf

solo utenti autorizzati

Tipologia: Documento in post-print (versione successiva alla peer review e accettata per la pubblicazione)
Licenza: DRM non definito
Dimensione 4.51 MB
Formato Adobe PDF
4.51 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11393/133020
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 1
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact