The aim of this paper is to provide the proof of a Dynamic Programming Principle for a certain class of stochastic control problems with exit time. To this end, a Measurable Selection Theorem is also proved.

Dynamic Programming via Measurable Selection

CERQUETI, ROY
2009-01-01

Abstract

The aim of this paper is to provide the proof of a Dynamic Programming Principle for a certain class of stochastic control problems with exit time. To this end, a Measurable Selection Theorem is also proved.
2009
Yokohama Publisher
Internazionale
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