The possibility to characterize profitables portfolios in a context of risk efficiently calculated is the heart of this contribute that consists in an attempt of Robust Optimization of the CVaR of a portfolio of shares.

Robust Optimization of Conditional Value at Risk and Portfolio Selection

QUARANTA, ANNA GRAZIA;
2006-01-01

Abstract

The possibility to characterize profitables portfolios in a context of risk efficiently calculated is the heart of this contribute that consists in an attempt of Robust Optimization of the CVaR of a portfolio of shares.
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